裸K交易系统;重构K线

ydf2121 信管家 2021-11-24 16 0

本文节重点

1、K线的构成

2、K线的动能与方向

3、K线的分类:有方向和无方向

4、K线在实战中的运用

K线源于日本米市,记录行情与价格的波动,后来引入到股票期货外汇市场。它主要由开盘价、最高价、最低价、收盘价、实体、上影线、下影线构成,当收盘价高于开盘价是上涨K线,反之收盘价低于开盘价是下跌K线,如图(1)所示


上涨K线.png

图(1)

在裸K分析的过程中,我们主要研究K线的两个方面:动能方向 ,这两个方面主要体现在K线的四个要素:



实体、影线、振幅、收盘价

实体长短

K线实体是指开盘价与收盘价的空间距离。K线的实体越长,代表其中一方的动能越强。

影线长短

影线分为上影线和下影线,上影线代表上方卖空力量较大,下影线代表下方买方力量较大,上影线越长,卖方供给就越强,下影线越长,买方需求就越强。

振幅大小

振幅是指最高价和最低价的空间距离,振幅越大,代表多空投入的兵力越多,博弈也就越激烈。

收盘价位置

收盘价位于K线振幅的50%以上的1/3部分,属于高位收盘K线,买方强;位于K线振幅的50%左右,属于中位收盘K线,多空力量均衡;位于K线振幅的50%以下的1/3部分,属于低位收盘K线,卖方强。

通过以上K线的四要素,让交易者读懂K线的动能强弱情况,而通过K线的动能又可以判断K线的方向。对于裸K而言,可以根据K线动能区分K线的方向,一种是有方向的K线,一种是无方向的K线。

有方向的K线

1.长实体的K线

大阳线,多头动能最强,看涨方向;大阴线,空头动能最强,看跌方向;

2.中实体的K线

中阳线,多头动能较强,看涨方向;中阴线,空头动能较强,看跌方向

3.长影线的K线

长下影K线,多头抵抗力强,看涨方向;长上影K线,空头抵抗力强,看跌方向

有方向K线.png

图(2)

无方向的K线

1.小实体K线

小阳线,多头动能弱,看涨方向不强烈;小阴线,空头动能弱,看跌方向不强烈;

2.十字星和纺锤线

小十字星K线,多空势均力敌, 方向不明确;

长上下影K线(纺锤线),虽振幅大,但多空力量仍保持均衡,方向不明朗;

无方向K线图.png

图(3)

问题来了,辨识单K的动能和方向对于我们的分析与交易有什么指导意义?

1.对于有方向的K线,大阳线后看涨,大阴线后看跌,长下影K线后看多,长上影K线后看空。

2.对于无方向的K线,我们采取观望与跟踪,等待有方向的K线指引。

交易不是单机游戏,而是更像联机游戏,我们不能单纯只凭一根K线就做出判断决策,因此在分析K线的时候,应考虑观察多根K线的联系以及不能忽略K线所处的交易背景。

接下来,我们通过几个案例,了解下实战中的K线分析与交易。

案例1:一个双底反转结构的K线分析,如图(4)所示:

国际期货水平支撑位.png

图(4)

图(4)走势图表,价格下跌创出新低,然后反弹,确立波谷A,显著的波谷具有较强支撑作用。当价格反弹结束,继续往下测试波谷A水平支撑位,我们来看下价格K线的测试情况。恒指期货

K1是一根带有一定下影线的小阳线,下方有一定买盘,偏多;

K2是一根带有一定下影线的小阴线,下方有一定买盘,属于高位收盘线,偏多;

K3是一根中阳线,收盘价吃掉K1和K2的最高价,多头动能增强,多头;

K4是一根带一定下影线和上影线很短的小阳线,说明下方有一定买盘,多头;

K5是一根中阴线,但是收盘价并没有吃掉K1、K2、K3的最低价;

K6是一根带有一定下影线的小中阳线,偏多;

K7是一根小中阳线,与K6一起,基本收复K5的中阴线,偏多;

从K1到K7观察分析,7根K线6根偏多,验证了波谷A具有较强的支撑位,价格拒绝再创新低,大概率可能形成一个双底反转的结构,所以我们考虑在颈线位置挂多单入场,后市K8一根强烈看涨的大阳线突破了颈线阻力位,确立了双底反转结构。

案例2:“疯狂”的大阳线,如图(5)所示

image.png

图(5)

连续的大阳线上涨,是很强的多头动能和很明确的上涨方向,但是如果它处在上涨趋势的末端或相对高位,后市可能就出现方向截然相反的价格走势。图(5),价格经过波段AB的大幅推升,波段CF是二次再推升,说明价格位置不算低位了。

我们再看波段CF,先是波段CD慢慢爬升,然后波段DE小回调,接着波段EF连续多根大阳线上涨,上涨斜率陡增,可见波段CF是非常强劲的多头动能在加速上涨,这种相对高位的急速上涨,一般是一种多头动能衰竭的表现,所谓物极必反,价格很可能出现阶段性见顶或趋势反转。

如果这种连续大阳线的上涨,在趋势初期或相对低位,预示后市延续上涨方向的概率较大,但如果出现在相对高位或上涨趋势末端,我们就要提防了。

案例3:无方向的K线走势处理,如图(6)所示:

image.png

图(6)

无方向的K线一般指动能相对较弱的小阴小阳线以及中位收盘线的十字星和纺锤线,这些K线都代表多空双方基本处在一个势均力敌的均衡状态,没有哪一方明显主导价格的方向。

图(6),K1是一根小中阴线,后面跟随了6根振幅相对较小的小星线,形成一个小震荡区间A,把区间的最高价作为区间的阻力位,最低价作为区间的支撑位,后市如果被有方向的K线突破该区间,那么价格往突破方向运动的概率大,因此我们可以考虑跟随突破的方向进行交易。国际期货开户

K2是一根相对有一定趋势方向的中小阴线,向下突破了震荡区间A的最低价,K2就是我们的做空入场点位。

针对无方向的K线走势,我们重点关注后市打破这种多空均衡状态的趋势K线,然后交易方向与这根有方向的趋势K线一致。

本文重点总结

1.K线的动能和方向主要体现在K线的实体、影线、震幅、收盘价;

2.有方向的K线:大阳线、中阳线、大阴线、中阴线、长上影线、长下影线;

3.无方向的K线:小阳线、小阴线、中位收盘线(十字星、纺锤线);

4.K线的分析与交易,一定要考虑它所处的交易背景:结构、趋势、动能等。


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