交易者如何搭建一套合适的盈利系统

ydf2121 信管家 2022-03-23 276 0

每个做了一段时间交易的人,必定传闻过要盈利的话一定要一套正期望的交易系统。但是却从没有人告诉我们如何才气成立一个盈利的交易系统,有的人会对在成立一套系统后,就会对过去的汗青数据停止回测,若是是盈利的话,就会利用。但是将来实的会和汗青一样么?汗青会那么简单的反复么?那个问题就让良多人猜疑,到底能否存在一个正期望系统?若是存在的话,那交易系统的哪个部门是最关键的?要回测多长时间才足够值得信赖?

其实关于那个问题,早就已经有了谜底了,只是我们带有成见的目光去看他,那也是我比来才觉察到,如果我觉察到的话,估量就不会走那么多弯路了。所有谜底都在海龟交易系统里面。

一、为什么我会说谜底就在海龟交易系统里面

关于海龟交易系统是什么的话,我估量大大都交易者都已经清晰了,若是不清晰能够看一下费斯写的《海龟交易法例》。良多人只在研究那个系统的出场出场等的细节,话说仿佛没有人研究昔时丹尼斯他们怎么会设想那一系统的设法。我比来就在想他们为什么能设想出那么一套正期望系统。

丹尼斯他们设想的海龟系统事实昔时有没有测试过?海龟那本书没有讲述,只是说事后来海龟他们本身去做回测觉察确实是可以赚钱的。假设他们有测试过,那按一般人的逻辑来说,马上就把几百万美金给那些新人去根据系统做实盘么,那里排除他们钱太多没处所花?根据我们如今的做法,假设我们设想了一个系统,也回测过能够盈利,我们可能会在模仿盘再继续做测试或者是间接投入实盘小额做。然而丹尼斯他们就十分有自信,晓得那个系统只要施行的话,就必然可以盈利。为什么他们就那么有自信呢?我认为那才是那个交易系统的关键所在。

二、分析海龟交易系统

海龟系统是打破20天出场,反向打破10天出场,然后以2倍ATR做行损,每隔0.5倍ATR加仓,加三次。那里的出场他们接纳打破出场,然后反向打破10天出场,暗示他们要捕获一个十分大的趋向,并且他们加仓间隔十分小,按海龟他们说法,有时候一天就把仓位加满了,要想一下他们可是做日线级此外。

那个系统的做法其实和丹尼斯以前大赚的做法类似,丹尼斯昔时也是因为捕获到一个大趋向,然后重仓,最初才有那么大的盈利。

良多研究海龟交易系统的人,都发现那个系统可以盈利的实正原因和他的20天打破出场无关。换句话来说,就算是换10天打破,100天打破,以至是某个形态打破等等,他也是可以盈利的。也就是说即使是一个随机的打破出场,再套上海龟的交易规则也是可以盈利。

那很显然一个办法能否盈利绝对不是靠他的出场有多凶猛,我不断都说研究出场和形态永久都只是锦上添花,而不是雪中送炭。

良多人说那个系统的核心就是他的头寸调整办法,ATR头寸调整能够说是昔时更先进的头寸调整办法,他把所有颠簸颠末头寸的调整,全都转化成不异风险。网上有个说本身用回测的办法测试海龟系统,成果固然是盈利的,但是他却对此很不满意。我认为归根究底是因为他测试的所有品种全都是用1手去做,而他却恰好把那个系统的核心给丢弃了。他里面必定有一大部门,颠簸低的品种走出趋向了,但是却填补不了颠簸大的品种吃亏所产生的丧失。关于那一点,我其实理解得很深,我比来在转行做期货,因为资金的原因,无法停止头寸调整,那让我出格难停止交易,而我的核心也在那里,如今只能从头想法子。对期货有领会的伴侣也应该晓得,期货品种颠簸率仍是相差很大,并且有部门价位一跳的金额也相差很大,若是头寸没调整好,也会呈现上面的情况。

关于系统加仓那部门。关于加仓的话,其实我不断连结中立定见,以前我也写过一篇日志是关于加仓的。我觉得丹尼斯把海龟系统的加仓应该是看得很重要,要不怎么会愿意冒更大的风险去加仓,并且是持续加3次。要晓得那个系统能产生那么大回撤的一个原因就是加仓加得太猛了。

三、若何操纵海龟交易系统构建本身的交易系统

在海龟方案完毕后,有部门海龟给基金公司高薪礼聘去做他们的基金司理,他们都把海龟系统停止了或多或少的调整。次要都是降低整个系统的风险。其实我们也一样可以操纵海龟系统来构建属于本身的交易系统。

若是只是想做短期趋向交易,那就把打破10天出场,改成5天或者更短,以至能够用打破10天均线出场,10天均线代表的是10天的均价,其实逻辑都是类似的。

至于出场的话,那就愈加不是重点了,能够随意选择本身喜好的出场。

关于头寸调整方面,能够用回ATR做头寸调整,当然若是是用2倍ATR行损的话,那么就不适宜做太短的趋向了。若是不消ATR头寸调整的话,也能够按照出场的形态或撑持阻力做为行损点,然后按照行损间隔调整头寸大小。

而加仓的话,能够做也能够不做,我本身的话就喜好加仓越早越好。

系统成立后能否需要测试呢?若是能够做到测试当然能够,不克不及的话就在模仿操练一下,就算以后修改系统,整体交易理念也不克不及变。良多人不断无法盈利的原因就是那个交易理念问题,也就是我们常说的心态。

总结:我晓得有良多人说海龟交易系统已经不克不及赚钱了,因为他公开了。其实我想说如果海龟系统因为公开了就无法赚钱的话,那根本市道上所有的手艺阐发也能够不消研究了,那些也必定赚不了钱。如今良多交易办法其实都很不负责任,用那种办法不克不及盈利的话,就说是因为手艺不到家,而往往他们就给不出那种办法可以盈利,盈利几,回撤几,胜率盈亏比等几的所有交易的统计数据,因为他们都说办法无法量化。每次我在网上搜高胜率形态,不要认为我实的在找形态,我只是在找那些形态胜率到底是几,但是那些文章老是让我绝望。

与其在研究那些不晓得有没用的办法,不如去研究海龟系统,最少那是已经被证明可以盈利的办法。更有趣的是我发现我的办法和海龟系统也是挺类似的。

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